Encontrei um link no site da Mullvad com roteadores compatíveis, mas estou curioso para saber o que vocês usam e suas experiências com eles. Não estou procurando pelo mais barato, mas também não faço jogos de alta velocidade ou algo muito louco.
Estou surpreso que ninguém parece conhecer roteadores gl.inet. Se você procura um roteador VPN doméstico, vá com o modelo FLINT. Tenho o Flint e também um roteador de viagem deles.
Eles suportam tanto OpenVPN quanto WireGuard. Poucos roteadores suportam AdGuard Home (Open Source), que pode ser usado com outros serviços de DNS criptografados também.
Link: GL.iNet Routers and Gateways Selection - GL.iNet
Fique à vontade para perguntar anything 
Tenho usado um ASUS RT-AC86U com firmware Merlin e Mullvad com WireGuard há anos. Sempre funcionou muito bem!
Recomendaria o AX86U, que o frostNOVA comentou. O firmware Asuswrt-Merlin não é obrigatório, mas oferece mais personalizações e opções para instalar complementos.
Raspberry Pi com Debian comum e iptables
Eu usei ambos, Netgate e dispositivos OPNsense, e eles funcionam perfeitamente.
Pfsense em um aparelho (recomendo um minipc sem ventoinha QOTOM no AliExpress).
Uso o ExpressVPN e acabei de comprar um roteador gl.inet (modelo SFT1200). Acabei de perceber que ele não está na lista de roteadores aprovados pelo ExpressVPN…Alguma ideia se pode ser usado mesmo assim?
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Sim, é muito simples, acesse o site do ExpressVPN e baixe as configurações de OpenVPN à sua escolha.
Depois vá até a página do roteador, em VPN > Cliente OpenVPN > Novo Grupo (se o firmware for 4+) e arraste o arquivo de configuração.
Se ainda estiver confuso, pode seguir este link: OpenVPN Client - GL.iNet Router Docs 3
Me avise se precisar de alguma ajuda 