Primeiro, obviamente, eu nunca recomendaria quebrar suas leis locais. Esta informação só se aplica se suas leis locais permitirem, e isto não é aconselhamento legal.
Em muitos países, o DDL é completamente legal. A parte realmente ilegal do torrenting costuma ser o upload e, portanto, a distribuição associada a ele. Mas não confie somente na minha palavra. Suas leis podem variar.
Na prática, porém, se você estiver fazendo DDL do fitgirl, o site dela suporta HTTPS, o que significa que seu tráfego já está criptografado. Seu ISP não pode ver o que você está baixando, apenas que você está visitando esse site específico e talvez alguns endpoints de API dependendo de como o servidor web está configurado. Claro, em uma revisão manual, ou até automática, eles poderiam presumir que você estava baixando algo devido à grande quantidade de largura de banda vindo do site, mas provavelmente não poderiam provar isso.
WireGuard é mais rápido, então use isso ao invés de OpenVPN.
Se privacidade for uma grande preocupação, é mais do que provável que você queira usar um país que seja muito amigo da privacidade como anfitrião. Não tenho certeza se a Holanda é particularmente favorável à privacidade. Suíça e Islândia geralmente são consideradas as melhores. Mas, isso não deve importar muito no seu caso.
Proton deve ser bom. Se você realmente se preocupa com anonimato, porém, certifique-se de usar detalhes falsos para sua conta. Eles recentemente divulgaram as informações de um usuário–embora por uma questão muito mais séria.
Para falar sobre VPNs e Privacidade, r/VPN, r/VPNs, e r/Privacy (sem discussões de VPN naquele) são subreddits melhores para perguntar.